Определение
Бектестинг е метод, използван за оценка как една търговска стратегия би се представила, като се пусне върху исторически данни за цени и обеми. Той третира правилата на стратегията така, сякаш са били прилагани в миналото, и генерира хипотетични сделки и резултати. Получените данни дават статистически поглед върху доходност, спадове (drawdowns) и други показатели за представяне при минали пазарни условия. В крипто пазарите бектестинг най-често се прилага към систематични или алгоритмични стратегии, които могат да бъдат описани като ясна, базирана на правила логика.
Като концепция бектестинг е тясно свързан с разбирането на рисковия профил на една стратегия, преди да се ангажира реален капитал. Той помага да се установи дали стратегията би била устойчива в различни пазарни режими, като трендови или силно волатилни периоди. Макар да не може да гарантира бъдещи резултати, бектестинг предлага структуриран начин да се анализира как една ясно дефинирана стратегия може да се държи. Качеството на бектеста зависи силно от точността на историческите данни и реалистичността на направените допускания.
Контекст и употреба
Бектестинг обикновено се използва от трейдъри, количествени анализатори (quants) и изследователи, за да филтрират и усъвършенстват стратегии преди реалното им прилагане на пазара. Той предоставя рамка за сравняване на множество стратегически идеи на една и съща историческа база, с помощта на показатели като доходност, волатилност и максимален спад (maximum drawdown). В крипто търговията, където пазарите работят 24/7 и данните могат да бъдат силно детайлни, бектестинг позволява систематична оценка на много активи и времеви хоризонти. Концепцията е в основата на по-напреднали практики като изграждане на портфейл и управление на рисков бюджет.
Бектестинг също помага да се разбере доколко една стратегия съответства на желания рисков профил на трейдъра. Чрез анализ на исторически последователности от печалби и загуби той подчертава потенциални периоди на стрес и колебания в капитала. Това помага да се зададат реалистични очаквания за вида променливост в представянето, която стратегията може да прояви. Въпреки че бектестинг разчита на минали данни, той остава фундаментална концепция за количествена оценка на търговски подходи, базирани на правила, на пазарите за дигитални активи.