Kahulugan
Ang backtesting ay isang paraan na ginagamit para suriin kung paano sana nag-perform ang isang trading strategy sa pamamagitan ng pagpapatakbo nito laban sa historical na datos ng presyo at volume. Tinuturing nito na para bang na-apply na sa nakaraan ang mga patakaran ng strategy, at gumagawa ito ng mga hypothetical na trade at resulta. Nagbibigay ang mga resulta ng estadistikal na pananaw sa returns, drawdowns, at iba pang performance metrics sa ilalim ng mga nakaraang kondisyon ng merkado. Sa crypto markets, madalas gamitin ang backtesting sa mga systematic o algorithmic na strategy na maaaring ilarawan bilang malinaw at rule-based na lohika.
Bilang konsepto, malapit na kaugnay ang backtesting sa pag-unawa sa risk profile ng isang strategy bago mag-commit ng totoong kapital. Tinutulungan nitong tukuyin kung naging matibay ba ang isang strategy sa iba’t ibang market regime, tulad ng trending o magulong (volatile) na mga panahon. Kahit hindi nito kayang garantiyahan ang mga resulta sa hinaharap, nagbibigay ito ng istrukturadong paraan para suriin kung paano maaaring umasal ang isang malinaw na strategy. Malaki ang nakasalalay sa kalidad ng isang backtest sa katumpakan ng historical na datos at sa pagiging realistiko ng mga ginamit na assumptions.
Konteksto at Paggamit
Karaniwang ginagamit ang backtesting ng mga trader, quant, at researcher para salain at pinuhin ang mga strategy bago ito i-deploy nang live. Nagbibigay ito ng balangkas para ikumpara ang maraming ideya ng strategy sa pare-parehong historical na basehan, gamit ang mga metric tulad ng return, volatility, at maximum drawdown. Sa crypto trading, kung saan 24/7 bukas ang mga merkado at maaaring sobrang detalyado ang datos, nagbibigay-daan ang backtesting sa sistematikong pagsusuri sa maraming asset at timeframe. Ang konseptong ito ang pundasyon ng mas advanced na mga praktika tulad ng pagbuo ng portfolio at risk budgeting.
Nagbibigay rin ang backtesting ng impormasyon kung paano umaayon ang isang strategy sa nais na risk profile ng isang trader. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa historical na sunod-sunod na panalo at talo, inilalantad nito ang mga posibleng panahon ng stress at paggalaw ng kapital. Nakakatulong ito sa pagtakda ng inaasahan tungkol sa antas ng pagbabago-bago ng performance na maaaring ipakita ng isang strategy. Kahit nakabatay ang backtesting sa nakaraang datos, nananatili itong pundasyong konsepto para sa kwantitatibong pagsusuri ng mga rule-based na trading approach sa digital asset markets.