Sainmhíniú
Is modh é backtesting a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a mbeadh straitéis trádála tar éis feidhmiú trí í a rith i gcoinne sonraí stairiúla praghais agus toirte. Caitheann sé le rialacha na straitéise amhail is dá mba cuireadh i bhfeidhm iad san am a chuaigh thart, agus gineann sé trádálacha agus torthaí hipitéiseacha. Soláthraíonn na torthaí léargas staidrimh ar thorthaí, ar thitimí (drawdowns), agus ar mhéadrachtaí feidhmíochta eile faoi choinníollacha margaidh san am a chuaigh thart. I margaí crypto, cuirtear backtesting i bhfeidhm go minic ar straitéisí córasacha nó algartamacha is féidir a chur in iúl mar loighic shoiléir rialacha-bhunaithe.
Mar choincheap, tá backtesting dlúthcheangailte le tuiscint a fháil ar phróifíl riosca straitéise sula gcuirtear fíorchaipiteal i mbaol. Cabhraíonn sé le haithint an mbeadh straitéis láidir trasna réimis éagsúla margaidh, mar shampla tréimhsí treochta nó luaineacha. Cé nach féidir leis torthaí amach anseo a ráthú, cuireann sé bealach struchtúrtha ar fáil chun anailís a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh straitéis shainithe iompar. Braitheann cáilíocht backtest go mór ar chruinneas na sonraí stairiúla agus ar réalaíoch na n‑iomparthachtaí a úsáidtear.
Comhthéacs agus Úsáid
Úsáideann trádálaithe, quants, agus taighdeoirí backtesting go coitianta chun straitéisí a scagadh agus a fheabhsú sula gcuirtear i bhfeidhm iad go beo. Soláthraíonn sé creat chun smaointe straitéise iolracha a chur i gcomparáid ar bhonn stairiúil comhsheasmhach, ag úsáid méadrachtaí cosúil le toradh, luaineacht, agus an t‑uasmhéadú titime (maximum drawdown). I dtrádáil crypto, áit a n‑oibríonn margaí 24/7 agus a bhíonn sonraí an‑mhionchruinn, cuireann backtesting ar chumas measúnú córasach trasna go leor sócmhainní agus frámaí ama. Tacaíonn an coincheap le cleachtais níos airdeleibhéil amhail tógáil punainne agus buiséadú riosca.
Cuirtear backtesting i bhfeidhm freisin chun a thuiscint conas a ailíníonn straitéis le próifíl riosca inmhianaithe an trádálaí. Trí scrúdú a dhéanamh ar sheichimh stairiúla buaite agus caillteanais, leagann sé béim ar thréimhsí féideartha struis agus luaineachta caipitil. Cabhraíonn sé seo le hionchais a leagan síos faoin gcineál éagsúlachta feidhmíochta a d’fhéadfadh straitéis a léiriú. Cé go mbraitheann backtesting ar shonraí san am a chuaigh thart, is coincheap bunúsach fós é chun cur chuige trádála rialacha-bhunaithe i margaí sócmhainní digiteacha a mheas go cainníochtúil.