Definicija
Backtesting je metoda koja se koristi za procjenu kako bi se neka trgovinska strategija ponašala kada bi se pokrenula na povijesnim podacima o cijeni i volumenu. Tretira pravila strategije kao da su bila primijenjena u prošlosti, generirajući hipotetske trgovine i ishode. Rezultati daju statistički uvid u prinose, povlačenja (drawdown) i druge pokazatelje izvedbe u tadašnjim tržišnim uvjetima. Na kripto tržištima backtesting se često primjenjuje na sustavne ili algoritamske strategije koje se mogu izraziti jasnom, pravilima vođenom logikom.
Kao koncept, backtesting je usko povezan s razumijevanjem profila rizika neke strategije prije ulaganja stvarnog kapitala. Pomaže otkriti bi li strategija bila robusna kroz različite tržišne režime, poput trendovskih ili izrazito volatilnih razdoblja. Iako ne može jamčiti buduće rezultate, nudi strukturiran način analize kako bi se definirana strategija mogla ponašati. Kvaliteta backtesta uvelike ovisi o točnosti povijesnih podataka i realističnosti pretpostavki koje se koriste.
Kontekst i primjena
Backtesting se uobičajeno koristi među traderima, kvantitativnim analitičarima i istraživačima za filtriranje i doradu strategija prije njihove primjene uživo. Pruža okvir za usporedbu više ideja strategija na dosljednoj povijesnoj osnovi, koristeći metrike poput prinosa, volatilnosti i maksimalnog povlačenja (maximum drawdown). U kripto trgovanju, gdje tržišta rade 24/7 i podaci mogu biti vrlo granularni, backtesting omogućuje sustavnu procjenu kroz velik broj imovine i vremenskih okvira. Ovaj koncept je temelj naprednijih praksi poput izgradnje portfelja i planiranja rizika (risk budgeting).
Backtesting također pomaže razumjeti koliko je neka strategija usklađena s željenim profilom rizika tradera. Analizom povijesnih nizova dobitaka i gubitaka ističe potencijalna razdoblja stresa i kolebanja kapitala. To pomaže postaviti očekivanja o vrsti varijabilnosti izvedbe koju strategija može pokazivati. Iako se backtesting oslanja na prošle podatke, ostaje temeljni koncept za kvantitativnu procjenu pristupa trgovanju temeljenih na pravilima na tržištima digitalne imovine.