Սահմանում
Backtesting-ը մեթոդ է, որը կիրառվում է գնահատելու, թե ինչպես կգործեր առևտրային ռազմավարությունը, եթե այն գործարկվեր պատմական գների և ծավալների տվյալների վրա։ Այն վերաբերվում է ռազմավարության կանոններին այնպես, կարծես դրանք կիրառվել են անցյալում՝ ստեղծելով հիպոթետիկ գործարքներ և արդյունքներ։ Ստացված արդյունքները տալիս են վիճակագրական պատկեր եկամտաբերության, անկումների (drawdowns) և այլ կատարողական ցուցանիշների մասին՝ անցյալ շուկայական պայմաններում։ Քրիպտո շուկաներում backtesting-ը հաճախ կիրառվում է համակարգային կամ ալգորիթմական ռազմավարությունների համար, որոնք կարելի է ձևակերպել հստակ, կանոններով կառավարվող տրամաբանությամբ։
Որպես հասկացություն՝ backtesting-ը սերտորեն կապված է ռազմավարության ռիսկային պրոֆիլի ըմբռնման հետ՝ մինչև իրական կապիտալի ներդրումը։ Այն օգնում է պարզել՝ արդյոք ռազմավարությունը կայուն կլիներ տարբեր շուկայական ռեժիմներում, օրինակ՝ միտումային կամ բարձր տատանումներով շրջաններում։ Թեև այն չի կարող երաշխավորել ապագա արդյունքները, այն nonetheless առաջարկում է կառուցվածքային եղանակ՝ վերլուծելու, թե ինչպես կարող է իրեն դրսևորել հստակ սահմանված ռազմավարությունը։ Backtest-ի որակը մեծապես կախված է պատմական տվյալների ճշգրտությունից և օգտագործվող ենթադրությունների իրատեսականությունից։
Համատեքստ և կիրառություն
Backtesting-ը լայնորեն օգտագործվում է թրեյդերների, քվանտների և հետազոտողների կողմից՝ ռազմավարությունները զտելու և կատարելագործելու համար՝ մինչև դրանց գործարկումը իրական շուկայում։ Այն ապահովում է շրջանակ, որի միջոցով կարելի է համեմատել մի քանի ռազմավարական գաղափարներ նույն պատմական հիմքի վրա՝ օգտագործելով այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են եկամտաբերությունը, տատանումը և առավելագույն անկումը (maximum drawdown)։ Քրիպտո առևտրում, որտեղ շուկաները գործում են 24/7 ռեժիմով և տվյալները կարող են լինել շատ մանրամասն, backtesting-ը հնարավորություն է տալիս համակարգված գնահատում իրականացնել բազմաթիվ ակտիվների և ժամանակային միջակայքերի համար։ Այս հասկացությունը հիմք է ծառայում ավելի առաջադեմ պրակտիկաների համար, ինչպիսիք են պորտֆելի կառուցումը և ռիսկի բյուջետավորումը։
Backtesting-ը նաև օգնում է հասկանալ, թե ինչպես է ռազմավարությունը համընկնում թրեյդերի նախընտրած ռիսկային պրոֆիլի հետ։ Հաղթանակների և կորուստների պատմական հաջորդականությունները ուսումնասիրելով՝ այն ընդգծում է հնարավոր լարված շրջաններն ու կապիտալի տատանումները։ Սա օգնում է ձևավորել սպասումներ այն մասին, թե ինչպիսի կատարողականի փոփոխականություն կարող է ցուցադրել ռազմավարությունը։ Չնայած backtesting-ը հիմնվում է անցյալ տվյալների վրա, այն շարունակում է մնալ հիմնարար հասկացություն՝ թվային ակտիվների շուկաներում կանոններով կառավարվող առևտրային մոտեցումները քանակապես գնահատելու համար։