Definisi
Backtesting adalah metode yang digunakan untuk menilai bagaimana kinerja sebuah strategi trading dengan menjalankannya terhadap data harga dan volume historis. Metode ini memperlakukan aturan strategi seolah-olah telah diterapkan di masa lalu, sehingga menghasilkan transaksi dan hasil yang bersifat hipotetis. Hasilnya memberikan gambaran statistik tentang imbal hasil, drawdown, dan metrik kinerja lain di bawah kondisi pasar yang sudah terjadi. Di pasar kripto, backtesting sering diterapkan pada strategi sistematis atau algoritmik yang dapat diekspresikan sebagai logika berbasis aturan yang jelas.
Sebagai konsep, backtesting sangat terkait dengan pemahaman profil risiko sebuah strategi sebelum mengalokasikan modal nyata. Metode ini membantu mengidentifikasi apakah suatu strategi akan cukup tangguh di berbagai rezim pasar, seperti periode trending atau sangat volatil. Meskipun tidak dapat menjamin hasil di masa depan, backtesting menawarkan cara terstruktur untuk menganalisis bagaimana sebuah strategi terdefinisi mungkin berperilaku. Kualitas backtest sangat bergantung pada akurasi data historis dan realisme asumsi yang digunakan.
Konteks dan Penggunaan
Backtesting umum digunakan oleh trader, quant, dan peneliti untuk menyaring dan menyempurnakan strategi sebelum dijalankan secara live. Metode ini menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan banyak ide strategi secara konsisten berdasarkan data historis, menggunakan metrik seperti imbal hasil, volatilitas, dan maksimum drawdown. Dalam trading kripto, di mana pasar beroperasi 24/7 dan data bisa sangat granular, backtesting memungkinkan evaluasi sistematis di banyak aset dan kerangka waktu. Konsep ini menjadi dasar praktik yang lebih maju seperti konstruksi portofolio dan penganggaran risiko.
Backtesting juga membantu memahami seberapa selaras sebuah strategi dengan profil risiko yang diinginkan seorang trader. Dengan menelaah urutan kemenangan dan kerugian secara historis, backtesting menyoroti potensi periode stres dan fluktuasi modal. Hal ini membantu membentuk ekspektasi tentang seberapa besar variasi kinerja yang mungkin ditunjukkan sebuah strategi. Meskipun backtesting bergantung pada data masa lalu, konsep ini tetap menjadi fondasi untuk menilai secara kuantitatif pendekatan trading berbasis aturan di pasar aset digital.