Skilgreining
Bakprófun (backtesting) er aðferð sem notuð er til að meta hvernig viðskiptastefna hefði staðið sig með því að keyra hana á móti sögulegum verð- og viðskiptamagngögnum. Reglum stefnunnar er þá beitt eins og þær hefðu verið notaðar í fortíðinni, sem skapar ímynduð viðskipti og niðurstöður. Útkoman gefur tölfræðilegt yfirlit yfir ávöxtun, lægðir (drawdowns) og aðra frammistöðuvísa við fyrri markaðsaðstæður. Á kryptómarkaði er bakprófun oft beitt á kerfisbundnar eða reikniritadrifnar (algorithmic) stefnur sem hægt er að lýsa með skýrum, reglubundnum rökum.
Sem hugtak tengist bakprófun náið því að skilja áhættusnið (risk profile) stefnu áður en raunverulegu fé er ráðstafað. Hún hjálpar til við að greina hvort stefna hefði verið stöðug yfir mismunandi markaðsfasa, til dæmis í langtímatrendi eða mikilli sveiflu (volatility). Þó að hún geti ekki tryggt framtíðarárangur, býður hún upp á skipulagt ferli til að greina hvernig skilgreind stefna gæti hegðað sér. Gæði bakprófunar ráðast að miklu leyti af nákvæmni sögulegra gagna og hversu raunhæfar forsendurnar eru.
Samhengi og notkun
Bakprófun er almennt notuð af kaupmönnum, magntölfræðingum (quants) og rannsakendum til að sía og fínstilla stefnur áður en þær eru settar í raunveruleg viðskipti. Hún veitir ramma til að bera saman margar stefnuhugmyndir á samræmdum sögulegum grunni, með mælikvörðum eins og ávöxtun, sveiflu (volatility) og hámarks lægð (maximum drawdown). Í kryptóviðskiptum, þar sem markaðir eru opnir allan sólarhringinn og gögn geta verið mjög nákvæm í tímanum, gerir bakprófun kleift að meta kerfisbundið fjölda eigna og tímaramma. Hugtakið er grunnur að þróaðri aðferðum eins og eignasafnssamsetningu (portfolio construction) og áhættudreifingu (risk budgeting).
Bakprófun gefur einnig innsýn í það hvernig stefna passar við það áhættusnið sem kaupmaður óskar sér. Með því að skoða sögulega röð sigra og tapa varpar hún ljósi á möguleg streitutímabil og sveiflur í fjármagni. Þetta hjálpar til við að móta raunhæfar væntingar um hvers konar frammistöðusveiflur stefna getur sýnt. Þrátt fyrir að bakprófun byggi á gögnum úr fortíðinni er hún áfram grunnhugtak þegar kemur að því að meta magnbundið reglubundnar viðskiptastefnur á markaði fyrir stafrænar eignir.