განსაზღვრება
ბექტესტინგი (backtesting) არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება იმის შესაფასებლად, თუ როგორ იმუშავებდა სავაჭრო სტრატეგია, თუ მას ისტორიულ ფასისა და მოცულობის მონაცემებზე გავუშვებდით. ის სტრატეგიის წესებს ისე უყურებს, თითქოს ისინი წარსულში იყო გამოყენებული და ქმნის ჰიპოთეტურ გარიგებებსა და შედეგებს. მიღებული შედეგები იძლევა სტატისტიკურ სურათს მოგებიანობის, დანაკარგების (drawdown-ების) და სხვა შესრულების მეტრიკების შესახებ წარსულ საბაზრო პირობებში. კრიპტო ბაზრებზე ბექტესტინგი ხშირად გამოიყენება სისტემურ ან ალგორითმულ სტრატეგიებზე, რომლებიც შეიძლება გამოიხატოს მკაფიო, წესებზე დაფუძნებული ლოგიკით.
როგორც კონცეფცია, ბექტესტინგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული სტრატეგიის რისკ-პროფილის გაგებასთან, სანამ რეალურ კაპიტალს დავხარჯავთ. ის ეხმარება იმის გარკვევაში, იქნებოდა თუ არა სტრატეგია გამძლე სხვადასხვა საბაზრო რეჟიმებში, მაგალითად, ტრენდულ ან მაღალი ცვალებადობის პერიოდებში. მიუხედავად იმისა, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს მომავალი შედეგების გარანტიას, გვაძლევს სტრუქტურირებულ გზას, გავაანალიზოთ, როგორ შეიძლება მოიქცეს წინასწარ განსაზღვრული სტრატეგია. ბექტესტის ხარისხი ძლიერ არის დამოკიდებული ისტორიული მონაცემების სიზუსტესა და გამოყენებული დაშვებების რეალიზმზე.
კონტექსტი და გამოყენება
ბექტესტინგს (backtesting) ხშირად იყენებენ ტრეიდერები, კვანტები და მკვლევრები, რათა სტრატეგიები გაფილტრონ და დახვეწონ, სანამ რეალურ ბაზარზე გაუშვებენ. ის ქმნის ჩარჩოს, რომ სხვადასხვა სტრატეგიის იდეები ერთმანეთთან შევადაროთ ერთსა და იმავე ისტორიულ ბაზაზე, ისეთი მეტრიკების გამოყენებით, როგორიცაა მოგებიანობა, ცვალებადობა და მაქსიმალური drawdown-ი. კრიპტო ტრეიდინგში, სადაც ბაზრები 24/7 მუშაობს და მონაცემები შეიძლება ძალიან დეტალური იყოს, ბექტესტინგი საშუალებას იძლევა სისტემურად შევაფასოთ ბევრი აქტივი და დროითი ინტერვალი. ეს კონცეფცია საფუძვლად უდევს უფრო განვითარებულ პრაქტიკებს, როგორიცაა პორტფელის აგება და რისკის ბიუჯეტირება.
ბექტესტინგი ასევე ეხმარება იმის გაგებაში, რამდენად შეესაბამება სტრატეგია ტრეიდერის სასურველ რისკ-პროფილს. ისტორიული მოგებისა და წაგების მიმდევრობების ანალიზით, ის გამოკვეთს სტრესის პოტენციურ პერიოდებსა და კაპიტალის მერყეობას. ეს ეხმარება მოლოდინების სწორად ჩამოყალიბებაში იმასთან დაკავშირებით, რა ტიპის შედეგების ცვალებადობა შეიძლება ჰქონდეს სტრატეგიას. მიუხედავად იმისა, რომ ბექტესტინგი წარსულ მონაცემებზეა დაფუძნებული, ის მაინც რჩება ფუნდამენტურ კონცეფციად ციფრული აქტივების ბაზრებზე წესებზე დაფუძნებული სავაჭრო მიდგომების რაოდენობრივი შეფასებისთვის.