Apibrėžimas
Backtesting – tai metodas, naudojamas įvertinti, kaip prekybos strategija būtų veikusi praeityje, ją paleidžiant su istoriniais kainų ir apyvartos duomenimis. Strategijos taisyklės traktuojamos taip, lyg jos būtų buvusios taikomos anksčiau, ir taip sugeneruojami hipotetiniai sandoriai bei rezultatai. Gauti duomenys suteikia statistinį vaizdą apie grąžą, nuosmukius (drawdowns) ir kitus veiklos rodiklius esant ankstesnėms rinkos sąlygoms. Kripto rinkose backtesting dažniausiai taikomas sisteminėms ar algoritminėms strategijoms, kurias galima aiškiai išreikšti taisyklėmis pagrįsta logika.
Kaip sąvoka, backtesting glaudžiai susijęs su strategijos rizikos profilio supratimu prieš įsipareigojant realiam kapitalui. Jis padeda nustatyti, ar strategija būtų buvusi pakankamai atspari skirtingais rinkos režimais, pavyzdžiui, trendinėse ar labai svyruojančiose (volatilumo) fazėse. Nors backtesting negali garantuoti būsimų rezultatų, jis suteikia struktūruotą būdą analizuoti, kaip apibrėžta strategija gali elgtis. Backtesto kokybė labai priklauso nuo istorinių duomenų tikslumo ir nuo to, kiek realistiškos yra daromos prielaidos.
Kontekstas ir naudojimas
Backtesting dažnai naudoja prekiautojai, kvantai ir tyrėjai tam, kad atsirinktų ir patobulintų strategijas prieš pradedant realią prekybą. Jis suteikia sistemą, leidžiančią nuosekliai lyginti kelias strategijų idėjas pagal istorinius duomenis, naudojant tokius rodiklius kaip grąža, kintamumas (volatility) ir didžiausias nuosmukis (maximum drawdown). Kripto prekyboje, kur rinkos veikia 24/7 ir duomenys gali būti labai detalūs, backtesting leidžia sistemiškai vertinti daugybę aktyvų ir laiko intervalų. Ši sąvoka yra pagrindas pažangesnėms praktikoms, tokioms kaip portfelio sudarymas ir rizikos biudžeto planavimas.
Backtesting taip pat padeda suprasti, kaip strategija dera su prekiautojo pageidaujamu rizikos profiliu. Analizuojant istorines laimėjimų ir pralaimėjimų sekas, išryškinami galimi įtampos laikotarpiai ir kapitalo svyravimai. Tai padeda suformuoti lūkesčius dėl to, kokio masto rezultatų kintamumą strategija gali parodyti. Nors backtesting remiasi praeities duomenimis, jis išlieka pamatine sąvoka, kai kiekybiškai vertinamos taisyklėmis pagrįstos prekybos strategijos skaitmeninio turto rinkose.