Definīcija
Backtestēšana ir metode, ko izmanto, lai novērtētu, kā tirdzniecības stratēģija būtu darbojusies, ja to palaistu pret vēsturiskajiem cenu un apjoma datiem. Tā izturas pret stratēģijas noteikumiem tā, it kā tie būtu piemēroti pagātnē, ģenerējot hipotētiskus darījumus un rezultātus. Rezultāti sniedz statistisku skatījumu uz ienesīgumu, kritumiem (drawdowns) un citiem veiktspējas rādītājiem iepriekšējos tirgus apstākļos. Kripto tirgos backtestēšana bieži tiek izmantota sistemātiskām vai algoritmiskām stratēģijām, kuras var formulēt kā skaidru, uz noteikumiem balstītu loģiku.
Kā koncepts backtestēšana ir cieši saistīta ar stratēģijas riska profila izpratni pirms reāla kapitāla ieguldīšanas. Tā palīdz noteikt, vai stratēģija būtu bijusi noturīga dažādos tirgus režīmos, piemēram, trendējošos vai svārstīgos periodos. Lai gan tā nevar garantēt nākotnes rezultātus, tā piedāvā strukturētu veidu, kā analizēt, kā definēta stratēģija varētu uzvesties. Backtestēšanas kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no vēsturisko datu precizitātes un pieņēmumu reālisma.
Konteksts un pielietojums
Backtestēšanu parasti izmanto treideri, kvanti un pētnieki, lai atlasītu un pilnveidotu stratēģijas pirms to ieviešanas reālajā tirdzniecībā. Tā nodrošina ietvaru, lai salīdzinātu vairākas stratēģiju idejas uz vienota vēsturiska pamata, izmantojot tādus rādītājus kā ienesīgums, svārstīgums un maksimālais kritums. Kripto tirdzniecībā, kur tirgi darbojas 24/7 un dati var būt ļoti detalizēti, backtestēšana ļauj sistemātiski izvērtēt daudzu aktīvu un laika periodu griezumā. Šis koncepts ir pamats arī tādām attīstītākām praksēm kā portfeļa veidošana un riska budžetēšana.
Backtestēšana arī palīdz saprast, cik labi stratēģija atbilst treidera vēlamajam riska profilam. Analizējot vēsturiskas uzvaru un zaudējumu secības, tā izgaismo potenciālos stresa periodus un kapitāla svārstības. Tas palīdz veidot gaidas par to, kāda veiktspējas mainība konkrētai stratēģijai var būt raksturīga. Lai gan backtestēšana balstās uz pagātnes datiem, tā joprojām ir pamata koncepts, lai kvantitatīvi novērtētu uz noteikumiem balstītas tirdzniecības pieejas digitālo aktīvu tirgos.