Definiziun
Backtesting è ina metoda per valitar co che ina strategia da trading avess funcziunà, sch'ins la curregia cunter datas istoricas da pretsch e volumen. Ella tracta las reglas da la strategia sco sch'ellas fissan vegnidas applitgadas en il passà e generescha uschia fatschentas ipoteticas e resultats. Ils resultats dattan ina vista statistica sin renditas, drawdowns e auters indicaturs da prestaziun sut cundiziuns da martgà passadas. En ils martgads da crypto vegn backtesting savens applitgà per strategias sistematicas u algoritmicas che pon vegnir exprimidas sco logica clera basà sin reglas.
Sco concept è backtesting collià stretgamain cun chapir il profil da ristga d’ina strategia avant ch’ins impunda capital real. El gida ad identifitgar sche ina strategia fiss stada robusta en differentas fasa da martgà, per exempel en periodas cun trends u cun gronda volatilitat (volatility). I na po betg garantir resultats futurs, ma furnescha ina metoda structurada per analisar co che ina strategia definida pudess sa cumportar. La qualitad d’in backtest dependa fermamain da la precisiun da las datas istoricas e da la realissem da las premissas che vegnan duvradas.
Context e diever
Backtesting vegn duvrà savens da traders, quants e perscrutaders per filtrar e perfecziunar strategias avant ch’ellas vegnan applitgadas en il martgà real. El furnescha in rom per cumparegliar differentas ideas da strategia sin basa istorica constanta, cun metrics sco rendita, volatilitat (volatility) e maximum drawdown. En il trading da crypto, nua che martgads funcziunan 24/7 e las datas pon esser fitg detagliadas, pussibilitescha backtesting ina valitaziun sistematica sur blers assets e differentas periodas da temp. Il concept furma la basa per praticas pli avanzadas sco la construcziun da portafeglias e la planisaziun da ristga.
Backtesting dat er indicaziuns co che ina strategia correspunda al profil da ristga giavischà d’in trader. Tras analisar successiuns istoricas da gudogns e perdas vegnian accentuadas periodas potenzialas da stress e da fluctuaziuns da capital. Quai gida a definir aspectativas realisticas davart la variabilitad da prestaziun che ina strategia po mussar. Er sche backtesting sa basa sin datas passadas, resta el in concept fundamental per valitar quantitativamain approchas da trading basadas sin reglas en ils martgads da assets digitals.