Определение
Бэктестинг — это метод, который используется для оценки того, как торговая стратегия показала бы себя в прошлом, если прогнать её по историческим данным о ценах и объемах. Правила стратегии рассматриваются так, как будто они применялись в прошлом, что позволяет сгенерировать гипотетические сделки и результаты. Итоги дают статистическое представление о доходности, просадках и других показателях эффективности в условиях прошлых рыночных режимов. На крипторынках бэктестинг чаще всего применяется к систематическим или алгоритмическим стратегиям, которые можно описать в виде четкой, основанной на правилах логики.
Как концепция, бэктестинг тесно связан с пониманием профиля риска стратегии до того, как в неё будет вложен реальный капитал. Он помогает определить, была ли стратегия устойчивой в разных рыночных режимах, например в трендовых или высоковолатильных периодах. Хотя бэктестинг не может гарантировать будущие результаты, он предлагает структурированный способ проанализировать, как может вести себя формализованная стратегия. Качество бэктеста в значительной степени зависит от точности исторических данных и реалистичности заложенных допущений.
Контекст и применение
Бэктестинг обычно используется трейдерами, квантами и исследователями для отбора и доработки стратегий перед их запуском в реальной торговле. Он предоставляет рамки для сравнения нескольких идей стратегий на единой исторической базе с использованием таких метрик, как доходность, волатильность и максимальная просадка. В криптотрейдинге, где рынки работают 24/7 и данные могут быть очень детализированными, бэктестинг позволяет систематически оценивать множество активов и таймфреймов. Эта концепция лежит в основе более продвинутых практик, таких как построение портфеля и бюджетирование риска.
Бэктестинг также помогает понять, насколько стратегия соответствует желаемому профилю риска трейдера. Анализируя исторические последовательности прибыльных и убыточных сделок, он показывает потенциальные периоды стресса и колебаний капитала. Это помогает сформировать ожидания относительно того, какую вариативность результатов может демонстрировать стратегия. Несмотря на то что бэктестинг опирается на прошлые данные, он остается базовой концепцией для количественной оценки правило-ориентированных торговых подходов на рынке цифровых активов.