Përkufizim
Backtesting është një metodë që përdoret për të vlerësuar se si do të kishte performuar një strategji tregtimi duke e testuar atë mbi të dhënat historike të çmimit dhe volumit. Ajo trajton rregullat e strategjisë sikur të ishin zbatuar në të kaluarën, duke gjeneruar tregti dhe rezultate hipotetike. Rezultatet ofrojnë një pamje statistikore të kthimeve, rënieve nga kulmi (drawdowns) dhe treguesve të tjerë të performancës në kushtet e kaluara të tregut. Në tregjet e kriptomonedhave, backtesting shpesh aplikohet te strategjitë sistematike ose algoritmike që mund të shprehen si logjikë e qartë, e bazuar në rregulla.
Si koncept, backtesting lidhet ngushtë me kuptimin e profilit të rrezikut të një strategjie përpara se të angazhohet kapital real. Ai ndihmon të identifikohet nëse një strategji do të kishte qenë e qëndrueshme në regjime të ndryshme tregu, si periudha me trende të qarta apo periudha me luhatshmëri të lartë. Edhe pse nuk mund të garantojë rezultatet e ardhshme, ofron një mënyrë të strukturuar për të analizuar se si mund të sillet një strategji e përcaktuar. Cilësia e një backtest-i varet shumë nga saktësia e të dhënave historike dhe realizmi i supozimeve të përdorura.
Konteksti dhe Përdorimi
Backtesting përdoret gjerësisht nga tregtarët, kuantët dhe studiuesit për të filtruar dhe rafinuar strategjitë përpara se t’i kalojnë në tregtim real. Ai ofron një kornizë për të krahasuar disa ide strategjish mbi një bazë të qëndrueshme historike, duke përdorur tregues si kthimi, luhatshmëria dhe rënia maksimale nga kulmi (maximum drawdown). Në tregtimin e kriptomonedhave, ku tregjet funksionojnë 24/7 dhe të dhënat mund të jenë shumë të detajuara, backtesting mundëson vlerësim sistematik në shumë asete dhe horizonte kohore. Ky koncept qëndron në themel të praktikave më të avancuara si ndërtimi i portofolit dhe planifikimi i buxhetit të rrezikut.
Backtesting gjithashtu informon se sa mirë përputhet një strategji me profilin e dëshiruar të rrezikut të një tregtari. Duke analizuar sekuencat historike të fitoreve dhe humbjeve, ai nxjerr në pah periudhat e mundshme të stresit dhe luhatjeve të kapitalit. Kjo ndihmon në vendosjen e pritshmërive rreth llojit të variabilitetit të performancës që një strategji mund të shfaqë. Edhe pse backtesting mbështetet në të dhënat e së kaluarës, mbetet një koncept themelor për vlerësimin sasior të qasjeve të tregtimit të bazuara në rregulla në tregjet e aseteve dixhitale.