Definicija
Bektesting je metoda koja se koristi da bi se procenilo kako bi se neka trgovačka strategija pokazala kada bi se pustila na istorijske podatke o ceni i obimu trgovanja. Strategija se tretira kao da su njena pravila bila primenjena u prošlosti, čime se generišu hipotetičke trgovine i ishodi. Rezultati daju statistički pregled prinosa, povlačenja (drawdown) i drugih pokazatelja performansi u uslovima prošlih tržišta. Na kripto tržištima, bektesting se često primenjuje na sistematske ili algoritamske strategije koje mogu da se izraze jasnom, pravilima zasnovanom logikom.
Kao koncept, bektesting je usko povezan sa razumevanjem profila rizika strategije pre nego što se uloži stvarni kapital. Pomaže da se utvrdi da li bi strategija bila robusna kroz različite tržišne režime, kao što su trendovski ili periodi visoke volatilnosti (volatility). Iako ne može da garantuje buduće rezultate, nudi strukturisan način da se analizira kako bi se jedna jasno definisana strategija mogla ponašati. Kvalitet bektestinga u velikoj meri zavisi od tačnosti istorijskih podataka i realističnosti pretpostavki koje se koriste.
Kontekst i upotreba
Bektesting se uobičajeno koristi među trejderima, kvantitativnim analitičarima i istraživačima da bi se strategije filtrirale i doradile pre primene u realnom trgovanju. On obezbeđuje okvir za upoređivanje više strategija na doslednoj istorijskoj osnovi, koristeći metrike kao što su prinos, volatilnost (volatility) i maksimalno povlačenje (maximum drawdown). U kripto trgovanju, gde tržišta rade 24/7 i podaci mogu biti veoma granularni, bektesting omogućava sistematsku procenu na velikom broju sredstava i vremenskih okvira. Ovaj koncept je osnova naprednijih praksi kao što su izgradnja portfelja i planiranje rizika (risk budgeting).
Bektesting takođe pomaže da se razume koliko se neka strategija uklapa u željeni profil rizika trejdera. Analizom istorijskih nizova dobitaka i gubitaka, on ističe potencijalne periode stresa i kolebanja kapitala. To pomaže u postavljanju očekivanja u vezi sa vrstom varijabilnosti performansi koju strategija može da pokaže. Iako se oslanja na prošle podatke, bektesting ostaje osnovni koncept za kvantitativnu procenu pristupa trgovanju zasnovanih na pravilima na tržištima digitalne imovine.