Tanım
Backtesting, bir alım satım stratejisinin geçmişte nasıl performans göstereceğini değerlendirmek için bu stratejiyi tarihsel fiyat ve hacim verileri üzerinde çalıştırmakta kullanılan bir yöntemdir. Stratejinin kuralları, sanki geçmişte uygulanmış gibi ele alınır ve varsayımsal işlemler ile sonuçlar üretilir. Ortaya çıkan sonuçlar, geçmiş piyasa koşullarında getiri, düşüşler (drawdown) ve diğer performans metriklerine dair istatistiksel bir görünüm sunar. Kripto piyasalarda backtesting, genellikle net, kural tabanlı mantıkla ifade edilebilen sistematik veya algoritmik stratejilere uygulanır.
Bir kavram olarak backtesting, gerçek sermaye riske edilmeden önce bir stratejinin risk profilini anlamakla yakından ilişkilidir. Bir stratejinin trend olan ya da oynak dönemler gibi farklı piyasa rejimlerinde ne kadar dayanıklı olacağını tespit etmeye yardımcı olur. Gelecekteki sonuçları garanti edemese de, tanımlı bir stratejinin nasıl davranabileceğini analiz etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Bir backtest’in kalitesi, büyük ölçüde kullanılan tarihsel verilerin doğruluğuna ve yapılan varsayımların ne kadar gerçekçi olduğuna bağlıdır.
Bağlam ve Kullanım
Backtesting, stratejiler canlı piyasada uygulanmadan önce onları süzmek ve iyileştirmek için trader’lar, kuantlar ve araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılır. Getiri, oynaklık ve maksimum düşüş (maximum drawdown) gibi metrikleri kullanarak, birden fazla strateji fikrini tutarlı bir tarihsel temelde karşılaştırmak için bir çerçeve sağlar. 7/24 açık olan ve verilerin son derece ayrıntılı olabildiği kripto alım satımında backtesting, birçok varlık ve zaman dilimi boyunca sistematik değerlendirme yapılmasına imkân tanır. Bu kavram, portföy inşası ve risk bütçelemesi gibi daha gelişmiş uygulamaların da temelini oluşturur.
Backtesting aynı zamanda bir stratejinin, bir trader’ın hedeflediği risk profiliyle ne kadar uyumlu olduğunu da gösterir. Kazanç ve kayıp dizilerinin tarihsel seyrine bakarak, olası stres dönemlerini ve sermaye dalgalanmalarını öne çıkarır. Bu da bir stratejinin sergileyebileceği performans oynaklığına dair beklentilerin ayarlanmasına yardımcı olur. Backtesting geçmiş verilere dayanıyor olsa da, dijital varlık piyasalarında kural tabanlı alım satım yaklaşımlarını nicel olarak değerlendirmek için temel bir kavram olmaya devam eder.