Визначення
Бектестинг — це метод, який використовують, щоб оцінити, як торгова стратегія поводилася б у минулому, проганяючи її через історичні дані цін і обсягів. Правила стратегії застосовуються так, ніби їх використовували раніше, що генерує гіпотетичні угоди та результати. Отримані дані дають статистичне уявлення про дохідність, просідання та інші показники ефективності в умовах минулого ринку. На крипторинках бектестинг часто застосовують до систематичних або алгоритмічних стратегій, які можна чітко описати у вигляді набору правил.
Як концепція, бектестинг тісно пов’язаний із розумінням профілю ризику стратегії до того, як у неї буде вкладено реальний капітал. Він допомагає з’ясувати, чи була б стратегія стійкою в різних ринкових режимах, наприклад у трендові або високоволатильні періоди. Хоча бектестинг не може гарантувати майбутні результати, він пропонує структурований спосіб проаналізувати, як може поводитися визначена стратегія. Якість бектесту значною мірою залежить від точності історичних даних і реалістичності використаних припущень.
Контекст і використання
Бектестинг зазвичай використовують трейдери, квант-аналітики та дослідники, щоб відфільтрувати й доопрацювати стратегії перед запуском у реальну торгівлю. Він надає рамку для порівняння кількох ідей стратегій на єдиній історичній основі, використовуючи такі метрики, як дохідність, волатильність і максимальне просідання. У криптотрейдингу, де ринки працюють 24/7, а дані можуть бути дуже детальними, бектестинг дає змогу системно оцінювати багато активів і таймфреймів. Ця концепція лежить в основі більш просунутих підходів, таких як побудова портфеля та бюджетування ризику.
Бектестинг також допомагає зрозуміти, наскільки стратегія відповідає бажаному профілю ризику трейдера. Аналізуючи історичні послідовності прибуткових і збиткових угод, він показує потенційні періоди стресу та коливань капіталу. Це допомагає сформувати очікування щодо того, яку варіативність результатів може демонструвати стратегія. Попри те, що бектестинг спирається на минулі дані, він залишається базовою концепцією для кількісної оцінки правил-орієнтованих торгових підходів на ринку цифрових активів.