تعریف
بیک ٹیسٹنگ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ جانچا جاتا ہے کہ کوئی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی ماضی میں کیسی کارکردگی دکھاتی، اس کو تاریخی قیمت اور والیوم ڈیٹا پر چلا کر۔ اس میں اسٹریٹیجی کے قواعد کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ ماضی میں لاگو کیے گئے ہوں، اور اس بنیاد پر فرضی ٹریڈز اور نتائج پیدا کیے جاتے ہیں۔ حاصل ہونے والے نتائج ماضی کی مارکیٹ کی صورتِ حال میں ریٹرنز، ڈرا ڈاؤنز اور دیگر کارکردگی کے میٹرکس کا شماریاتی جائزہ فراہم کرتے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹس میں بیک ٹیسٹنگ عموماً اُن سسٹیمیٹک یا الگورتھمک اسٹریٹیجیز پر کی جاتی ہے جنہیں واضح، رول بیسڈ لاجک کی صورت میں بیان کیا جا سکے۔
بطور تصور، بیک ٹیسٹنگ کا گہرا تعلق اس بات کو سمجھنے سے ہے کہ کسی اسٹریٹیجی کا رسک پروفائل کیا ہے، اس سے پہلے کہ اصل سرمایہ لگایا جائے۔ یہ مدد کرتی ہے جاننے میں کہ آیا کوئی اسٹریٹیجی مختلف مارکیٹ رجیمز، مثلاً ٹرینڈنگ یا بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے ادوار میں مضبوط رہتی یا نہیں۔ اگرچہ یہ مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دے سکتی، لیکن یہ اس بات کا منظم طریقہ فراہم کرتی ہے کہ ایک متعین اسٹریٹیجی ممکنہ طور پر کیسے برتاؤ کر سکتی ہے۔ بیک ٹیسٹ کا معیار بڑی حد تک تاریخی ڈیٹا کی درستگی اور استعمال ہونے والے مفروضوں کی حقیقت پسندی پر منحصر ہوتا ہے۔
سیاق و استعمال
بیک ٹیسٹنگ کو عموماً ٹریڈرز، کوانٹس اور ریسرچرز اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اسٹریٹیجیز کو لائیو ڈپلائمنٹ سے پہلے فلٹر اور بہتر بنا سکیں۔ یہ متعدد اسٹریٹیجی آئیڈیاز کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے، جس میں ایک ہی تاریخی بنیاد پر ریٹرن، وولیٹیلٹی اور میکسیمم ڈرا ڈاؤن جیسے میٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ کرپٹو ٹریڈنگ میں، جہاں مارکیٹس 24/7 کھلی رہتی ہیں اور ڈیٹا بہت باریک سطح تک دستیاب ہوتا ہے، بیک ٹیسٹنگ مختلف اثاثوں اور ٹائم فریمز پر سسٹیمیٹک انداز میں جائزہ لینے کو ممکن بناتی ہے۔ یہی تصور پورٹ فولیو کنسٹرکشن اور رسک بجٹنگ جیسی مزید ایڈوانس پریکٹسز کی بنیاد بھی ہے۔
بیک ٹیسٹنگ اس بات کی بھی معلومات دیتی ہے کہ کوئی اسٹریٹیجی ٹریڈر کے مطلوبہ رسک پروفائل کے ساتھ کتنی ہم آہنگ ہے۔ جیت اور ہار کے تاریخی سلسلوں کا جائزہ لے کر یہ ممکنہ دباؤ کے ادوار اور سرمائے میں اتار چڑھاؤ کو نمایاں کرتی ہے۔ اس سے یہ توقعات طے کرنے میں مدد ملتی ہے کہ اسٹریٹیجی کس نوعیت کی کارکردگی میں تبدیلیاں دکھا سکتی ہے۔ اگرچہ بیک ٹیسٹنگ ماضی کے ڈیٹا پر انحصار کرتی ہے، پھر بھی یہ ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹس میں رول بیسڈ ٹریڈنگ اپروچز کا مقداری طور پر جائزہ لینے کا ایک بنیادی تصور بنی رہتی ہے۔