定义
回测（Backtesting）是一种评估交易策略在过去表现的方法，通过将策略运行在历史价格和成交量数据上来实现。它把策略规则当作在过去真实执行过一样，生成假设性的交易和结果。回测输出的结果会在既有市场环境下，从统计角度展示收益、回撤以及其他绩效指标。在加密货币市场中，回测通常用于系统化或算法交易策略，这类策略可以被清晰地表达为基于规则的逻辑。
从概念上讲，回测与在投入真实资金前了解策略风险特征密切相关。它有助于判断一套策略在不同市场阶段（例如趋势行情或高波动时期）下是否足够稳健。虽然回测无法保证未来的结果，但它提供了一种结构化的方式，用来分析一套明确定义的策略可能会如何表现。回测的质量在很大程度上取决于历史数据的准确性以及所采用假设的现实程度。
背景与用法
回测通常被交易员、量化研究员和研究人员用来在实盘之前筛选和优化策略。它提供了一个统一的历史比较框架，可以用收益率、波动率和最大回撤等指标，在同一历史区间内对多种策略想法进行对比。在加密货币交易中，市场 7×24 小时运行、数据粒度很高，回测能够支持在多资产、多周期上进行系统化评估。这一概念也是更高级实践（如投资组合构建和风险预算）的基础。
回测还能帮助判断某个策略是否符合交易者期望的风险偏好。通过观察历史上的连续盈利与亏损序列，它可以揭示潜在的压力期和资金波动区间，从而帮助设定对策略业绩波动性的合理预期。即便回测依赖的是历史数据，它依然是用定量方式评估基于规则的数字资产交易方法时的核心基础概念。