Définition
Un bot d’arbitrage est un système automatisé qui identifie et exploite les écarts de prix sur une même cryptomonnaie entre différentes plateformes de trading. Il est conçu pour mettre en œuvre des stratégies d’arbitrage à la vitesse de la machine, en surveillant les carnets d’ordres et en exécutant les transactions sans intervention manuelle. Sur les marchés crypto, ces bots opèrent généralement sur des plateformes d’échange centralisées, souvent appelées CEX, et peuvent aussi interagir avec d’autres types de plateformes selon leur conception.
En tant que concept, un bot d’arbitrage regroupe la logique, les règles et l’infrastructure nécessaires pour capter de manière systématique de petites erreurs de prix temporaires. Il se concentre sur la prise de décision et l’exécution rapides plutôt que sur le trading discrétionnaire ou l’investissement à long terme. L’objectif central du bot est de transformer des écarts de prix de courte durée en profit réalisé, tout en respectant des paramètres stricts et prédéfinis concernant la taille des transactions, le timing et les conditions de marché.
Contexte et utilisation
Dans le contexte du trading crypto, les bots d’arbitrage sont associés à l’idée plus large d’arbitrage, où les traders recherchent des opportunités de profit à risque limité issues d’incohérences de prix. Ils sont particulièrement pertinents sur des marchés fragmentés, où un même actif peut se négocier à des prix différents sur plusieurs plateformes CEX distinctes. Le concept met l’accent sur l’automatisation comme réponse à la vitesse et au volume des données sur les marchés modernes, où l’arbitrage manuel est souvent trop lent.
Les bots d’arbitrage sont généralement évoqués en lien avec l’efficacité des marchés, la liquidité et la concurrence entre traders. Leur présence peut contribuer à réduire les écarts de prix entre plateformes lorsqu’ils interviennent de manière répétée sur ces différences. En tant qu’outil conceptuel, ils illustrent comment le trading algorithmique transforme l’arbitrage, d’une activité manuelle ponctuelle, en un processus continu et systématique intégré à la structure des marchés crypto.