Definizione
Un arbitrage bot è un sistema automatizzato che individua e sfrutta le discrepanze di prezzo per la stessa criptovaluta su diverse sedi di negoziazione. È progettato per applicare strategie di arbitraggio alla velocità delle macchine, monitorando gli order book ed eseguendo operazioni senza intervento manuale. Nei mercati crypto, questi bot operano comunemente su exchange centralizzati, spesso indicati come CEX, e possono anche interagire con altri tipi di piattaforme a seconda di come sono progettati.
Come concetto, un arbitrage bot racchiude la logica, le regole e l’infrastruttura necessarie per catturare in modo sistematico piccoli errori di prezzo temporanei. Si concentra su decisioni ed esecuzione rapide, piuttosto che su attività discrezionali di trading o investimenti di lungo periodo. Lo scopo principale del bot è trasformare brevi differenziali di prezzo in profitto realizzato, mantenendo al contempo parametri rigorosi e predefiniti relativi a dimensione delle operazioni, tempistiche e condizioni di mercato.
Contesto e utilizzo
Nel contesto del trading crypto, gli arbitrage bot sono collegati all’idea più ampia di arbitraggio, in cui i trader cercano opportunità di profitto con rischio limitato derivanti da prezzi incoerenti. Sono particolarmente rilevanti in mercati frammentati, dove lo stesso asset può essere scambiato a prezzi diversi su differenti piattaforme CEX. Il concetto mette l’accento sull’automazione come risposta alla velocità e al volume dei dati nei mercati moderni, in cui l’arbitraggio manuale è spesso troppo lento.
Gli arbitrage bot vengono tipicamente discussi in relazione all’efficienza del mercato, alla liquidità e alla competizione tra trader. La loro presenza può contribuire a ridurre i differenziali di prezzo tra le varie sedi, poiché intervengono ripetutamente sulle discrepanze. Come strumento concettuale, mostrano come il trading algoritmico trasformi l’arbitraggio da attività manuale occasionale a processo continuo e sistematico, integrato nella struttura dei mercati crypto.