Định nghĩa
Arbitrage bot là một hệ thống tự động có nhiệm vụ phát hiện và hành động dựa trên các chênh lệch giá của cùng một loại tiền mã hóa trên các sàn giao dịch khác nhau. Nó được thiết kế để triển khai các chiến lược arbitrage với tốc độ của máy, liên tục theo dõi sổ lệnh và thực hiện giao dịch mà không cần can thiệp thủ công. Trên các thị trường crypto, những bot này thường hoạt động trên các sàn giao dịch tập trung, thường được gọi là CEX, và cũng có thể tương tác với các loại thị trường khác tùy theo cách chúng được thiết kế.
Về mặt khái niệm, một arbitrage bot bao hàm toàn bộ logic, quy tắc và hạ tầng cần thiết để có thể hệ thống hóa việc nắm bắt những sai lệch định giá nhỏ và tạm thời. Nó tập trung vào việc ra quyết định và thực thi nhanh chóng, thay vì giao dịch theo cảm tính hoặc đầu tư dài hạn. Mục đích cốt lõi của bot là chuyển các khoảng chênh lệch giá ngắn ngủi thành lợi nhuận thực tế, đồng thời duy trì các tham số nghiêm ngặt, được xác định trước về quy mô lệnh, thời điểm và điều kiện thị trường.
Bối cảnh và cách sử dụng
Trong bối cảnh giao dịch crypto, arbitrage bot gắn liền với khái niệm arbitrage nói chung, nơi các trader tìm kiếm cơ hội lợi nhuận với mức rủi ro giới hạn từ sự không nhất quán về giá. Chúng đặc biệt có ý nghĩa trong các thị trường bị phân mảnh, nơi cùng một tài sản có thể được giao dịch với các mức giá khác nhau trên các nền tảng CEX riêng biệt. Khái niệm này nhấn mạnh yếu tố tự động hóa như một phản ứng trước tốc độ và khối lượng dữ liệu khổng lồ trên thị trường hiện đại, nơi arbitrage thủ công thường là quá chậm.
Arbitrage bot thường được thảo luận trong mối liên hệ với hiệu quả thị trường, thanh khoản và mức độ cạnh tranh giữa các trader. Sự hiện diện của chúng có thể góp phần thu hẹp chênh lệch giá giữa các sàn khi chúng liên tục hành động mỗi khi phát hiện sai lệch. Ở góc độ khái niệm, chúng minh họa cách giao dịch thuật toán biến arbitrage từ một hoạt động thủ công, thỉnh thoảng mới diễn ra thành một quy trình liên tục, có hệ thống và được tích hợp sâu vào cấu trúc thị trường crypto.